최근 한달동안 고객 예금이 130조원 이상 빠져나간 미국의 퍼스트리퍼블릭 은행이 붕괴 수순을 밟게 됐다. 3월 실버게이트, 실리콘밸리은행(SVB), 시그니처은행 파산 이후 4번째다.

이들 은행의 파산은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공포심리가 확대되며 모바일 뱅크런(대규모 인출사태)이 발생했다는 것이 공통점이다. 다시 불거진 은행발 금융불안 사태를 두고, 차액결제 담보비율 상향 등 금융 사각지대를 하루빨리 메꿔야 한다는 지적이 나온다.

◆ 또 다른 변수 SNS→모바일 뱅크런

1일 로이터통신 등에 따르면 연방예금보험공사(FDIC)는 퍼스트리퍼블릭은행의 회생이 불가능하다고 판단해 지난달 30일을 입찰마감일로 정하고 매각 인수자를 물색했다. FDIC가 입찰의사를 물은 곳은 JP모건, 뱅크오브아메리카, PNC파이낸셜그룹, US뱅코프 등으로 JP모건과 PNC가 인수제안서를 제출했다. 다만 입찰을 통한 매각이 불발될 경우 FDIC는 파산관재인을 맡아 예금과 자산을 인수해 관리해야 한다.

퍼스트리퍼블릭은행이 갑작스레 파산, 매각 수순을 밟고 있는 이유는 SNS를 통한 뱅크런을 막지 못했기 때문이다. SNS로 위기소식이 알려진뒤 36시간 만에 파산한 실리콘밸리은행과 같은 수순을 밟은 셈이다.

지난 3월 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카 등 11개은행은 실리콘밸리은행 파산과 같은 상황이 발생하지 않도록 퍼스트리퍼블릭은행에 긴급자금 300억달러(약 40조원)를 예치했다. 연방준비은행(FRB)도 1000억달러(약 134조원)를 긴급 대여한다고 발표했다.

다만 이러한 노력이 전례 없는 인출행렬을 막기에는 역부족이었다. 퍼스트리퍼블릭 은행의 예치금 중 63%는 기업고객 자금이었고, 예금자 보호한도 25만달러(약 3억원)를 넘는 비중은 68%에 달했다. FDIC가 개입할 수 있다는 소식이 나오자 손실을 우려한 고객들이 대규모 인출을 강행했다.

◆ 韓 뱅크런 더 빨라…'차액결제 담보비율' 높여야

문제는 비단 이 같은 문제가 미국에서만 일어난다는 보장이 없다는 사실이다. 앞서 이창용 한국은행 총재는 지난달 24일 간담회에 참석해 실리콘밸리은행 파산사태와 유사한 사례가 발생할 가능성에 대비해야 한다고 강조했다. 온라인·모바일 뱅킹이 발달한 우리나라에서 뱅크런이 언제든지 일어날 수 있다는 점을 경고한 것이다.

앞서 이 총재는 지난달 초 미국 워싱턴DC 출장 중 블룸버그통신과의 인터뷰에서 우리나라가 실리콘밸리은행 파산과 유사한 사태가 벌어질 경우 예금인출 속도는 100배는 빠를 것이라고 예상한 바 있다.

뱅크런에 따른 파산을 예방하기 위해 떠오르는 방안은 '차액결제 담보비율'을 높이는 것이다.

차액결제 담보비율은 한국은행이 은행 간 차액결제 실패를 대비해 금융기관으로부터 받아 놓는 담보증권의 비율을 말한다.

현재 결제시스템에 참여한 금융기관들은 일정시간 동안 발생한 이체 등의 자금거래를 취합해 각 금융기관마다 줄돈, 받을 돈을 계산해 차액만을 결제한다. 한국은행은 그 중 소액거래를 대상으로 다음날 오전 11시 차액을 정산하고 있다. 은행이 갑자기 파산에 이를 경우 차액 정산이 어려워질 수 있으므로, 은행은 차액규모의 70%에 해당하는 국채·통화안정채권 등을 한국은행이 받고 있다는 설명이다.

다만, 실리콘밸리은행과 퍼스트리퍼블릭은행 등의 사태로 담보비율을 100%까지 올려야 한다는 의견이 나온다. 차액결제담보비율은 올해 2월 80%까지 올린 뒤 2025년 2월까지 100%까지 인상될 계획이었지만, 지난해 레고랜드 사태 등으로 2025년 8월(100%)까지 연기된 상태다.

한국은행 관계자는 "차액결제 담보비율은 자금시장상황과 개별 금융기관의 유동성 부담까지 살펴야 한다"며 "미국의 은행이 수시간 이내에 파산한 사실과 한국의 온라인 결제규모 등을 고려할 때 비율인상을 계속 미루기 어려운 측면이 있다"고 말했다.