금융감독원은 금융 시스템의 불안요인에 미리 대응할 수 있도록 거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)를 구축했다고 18일 밝혔다.

KOMPAS는 올해 초 개발한 국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형(K-SuperCast)과 스트레스 테스트 모형(STARS-II), 금융산업 조기경보 모형(K-SEEK) 등 거시건전성 감독 3종 세트의 개발을 완료하면서 완성됐다.

STARS-II는 금융 생태계 내 위기 확산 과정과 이에 대한 금융산업의 영향을 모형화 한 모델이다. 예상 위기의 직접적인 충격(1차 효과) 외에 시나리오에 반영하지 못하는 금융생태계 내 위기 확산 과정(2차 효과)을 반영해 충격 흡수에 소요되는 추가 자본을 체계적으로 분석했다.

이를 위해 위기의 확산에 따른 ▲금융업권간 부실 전염 ▲다중채무자에 의한 부도 전염 ▲금융부문-실물경제 피드백 효과 등을 모형에 반영했다.

금감원 관계자는 "글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련해 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 이에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다"며 "향후 위기 발생 시 부실 금융회사 정리 등에 수반되는 사회적 비용의 절감에도 기여할 것"이라고 밝혔다.